Sinds de SHIB-prijs de $0,00001 lokale top bereikte op 12 augustus, zijn Shiba Inu Inverse Strategy traders op een zeldzame winning streak. Een diepgaande analyse van de marktgegevens van Shiba Inu-derivaten toont aan dat de beren niet stoppen.
Inverse traders, short traders, zijn beleggers die handelsstrategieën inzetten om te profiteren van dalende prijzen van een bepaald actief. In de afgelopen maand hebben Shiba Inverse traders miljoenen aan winsten geboekt en de huidige gegevens laten zien dat ze zich actief positioneren voor meer winst.
Bears domineren de SHIB futures sinds half augustus
De prijs van Shiba Inu bereikte een piek van 3 maanden op 12 augustus. Maar sindsdien zijn inverse traders aan de winnende hand, volgens statistieken van Coinglass – een verzamelaar van cryptoderivatengegevens.
SponsoredOver de laatste 30 handelsdagen laat de grafiek hieronder zien dat het aantal geliquideerde Long posities de Shorts in 20 dagen heeft overtroffen. Dit betekent dat de beren een dominantie van 67% hebben bereikt tussen 7 augustus en september.
Op de futuresmarkten lenen en verkopen handelaren activa (zoals aandelen of cryptocurrencies) met de verwachting dat de prijs van de activa zal stijgen of dalen. Het doel is om de activa in de toekomst terug te kopen, terug te geven aan de uitlener en het prijsverschil als winst op te strijken.
Degenen die inzetten op een prijsstijging nemen een “Long” positie in, terwijl degenen die hengelen naar een prijsdaling een “Short” positie innemen.
Er is dus sprake van een Long Liquidation-event als de prijs van het activum snel daalt, wat resulteert in verliezen die groter zijn dan de waarde van het onderpand of de ‘marge’ die de handelaar heeft gestort.
Opmerkelijk is dat er sinds 31 augustus $1,04 miljoen Long Liquidaties zijn geweest, wat aanzienlijk meer is dan de $254.000 Shorts die werden geliquideerd. Dit toont aan dat short trading de dominante en meest winstgevende handelsstrategie blijft op de SHIB Futures markten.
Zulke grote liquidaties binnen een korte periode verhogen de kans op een Long squeeze. Een “long squeeze” is een marktsituatie waarin de prijzen snel dalen, waardoor beleggers met long (koop) posities hun activa verkopen om verliezen te beperken of om aan de marginvereisten te voldoen.
Dit zou de prijsdaling van SHIB in de komende dagen kunnen verergeren, tenzij er een significante verschuiving plaatsvindt in het bredere marktsentiment.
